量化交易基于均线与动能变化的TB版交易策略设计：趋势判断与进出仓逻辑详解文档的核心内容

内容概要：本文介绍了动能与均线策略（TB版），这是一种基于均线和动能变化的交易系统。该策略利用长期均线（如18日均线）判断市场趋势，通过短期均线（如9日均线）与长期均线之间的差值变化来揭示市场动能变化。具体入场条件包括：当市场价格高于长期均线且短期均线向上移动时做多；当市场价格低于长期均线且短期均线向下移动时做空。出场条件则是在动能减弱且价格跌破最近`ExitStopN`根K线的低点时平多头仓位，或动能增强且价格涨破最近`ExitStopN`根K线的高点时平空头仓位。文中还详细解释了振荡函数PriceOscillator的计算方法，并给出了具体的做多和做空代码示例。 适合人群：对量化交易有一定了解并希望深入学习基于均线和动能指标交易策略的投资者和交易员。 使用场景及目标：①帮助投资者理解如何利用均线和动能变化制定交易策略；②提供具体的入场和出场条件，以便投资者能够更好地把握买卖时机；③通过调整均线周期长度和`ExitStopN`的值来优化策略表现，适应不同的市场环境。 其他说明：本文提供的代码和策略仅供参考，请勿直接用于实盘操作，建议在模拟环境中进行充分测试和验证。